Performance & Risk Analysis

Il nostro approccio alla misurazione e alla valutazione delle performance e dei rischi si basa su due principi: un supporto consulenziale di qualità e un processo robusto, consistente e flessibile.

 

Data Analysis Services

Facilitiamo la riconciliazione dei portafogli e la gestione professionale delle basi dati per garantirne la qualità, elemento chiave nei servizi di risk management.

 

Performance and Risk Measurement & Attribution

Realizziamo con modelli proprietari la misurazione, la contribuzione e l’attribuzione della redditività e dei rischi di portafoglio fornendo una reportistica personalizzata sia per le figure manageriali che per quelle operative.

 

Analisi degli strumenti gestiti e dei mandati di gestione

 Supportiamo il monitoraggio degli strumenti gestiti in portafoglio e dei mandati di gestione attraverso modelli proprietari quantitativi di valutazione della performance (ISP).

 

Risk Analysis

Realizziamo la scomposizione dei portafogli per fattori di rischio, la stima delle sensitivity e gli stress test.

  1. Asset Allocation Strategica
  2. Asset Allocation Tattica
  3. Performance & Risk Analysis
  4. ALM
  5. Selezione
  6. Risk Management
  7. Investment Process Engineering
  8. RTO e Mediazione
  9. Whistleblowing