Praga 2007

Giovedi 31 maggio

 

Il programma della prima giornata

08:30
Introduzione al convegno
(D. Squarzoni - Direttore Generale - Prometeia Advisor SIM) 
 
Gestioni a rendimento assoluto: finalità e obiettivi
 
08:45
La combinazione di strategie Alpha e Beta per raggiungere un rendimento assoluto
(G. Beani - BNL Gestioni - Gruppo BNP Paribas Asset Management) 
09:30
Absolute Return e Asset Liability Matching: l’uovo di Colombo o concetti contrapposti?
(J.A. Blanco - UBS Asset Management)
10:15
La gestione del rischio nei mandati a ritorno assoluto
(F. Meo - ING Investment Management)
 
Ruolo degli strumenti alternativi nelle gestioni a rendimento assoluto 
 
11:15
Alternativi o complementari? Gli Hedge Funds nelle gestioni tradizionali
(G. Corte - Lombard Odier Darier Hentsch & Cie) 
12:00
Evoluzione del mondo hedge: alla ricerca di nuovi generatori di Alpha
(S. Cadelli - RMF - Gruppo Man Investments) 
12:45
Orizzonte temporale, risk budget e ruolo degli hedge funds nell’asset allocation delle gestioni a rendimento assoluto
(L.Vaiani – Fondaco SGR;
A. Nascè – Ersel Hedge)

13:30
Sessione di dibattito