Asset Allocation Strategica

Una consolidata esperienza nella previsione dei mercati finanziari, nell’elaborazione dei modelli di asset allocation e una profonda conoscenza della normativa di settore, permettono a Prometeia Advisor Sim di offrire ai nostri clienti soluzioni personalizzate nella definizione dell’asset allocation strategica. In funzione degli obiettivi economici, finanziari e istituzionali e coerentemente con i principi e i vincoli normativi e regolamentari, i servizi di Prometeia Advisor Sim in questo ambito sono:

 

Analisi della composizione del portafoglio

Attraverso l'analisi degli strumenti e dei flussi finanziari Prometeia Advisor Sim valuta rendimenti rischi connessi alla composizione del portafoglio.

Valutazione degli obiettivi di performance e composizione del portafoglio finanziario

Analizzando gli impegni e i target di spesa, Prometeia Advisor Sim definisce i possibili obiettivi di redditività attesa del portafoglio finanziario, la composizione per classi di attività coerenti con tali obiettivi e profili di rischio ad essi associati.

Proiezioni della redditività e dei rischi del portafoglio

La redditività e la rischiosità prospettiche dell'asset allocation sono definite utilizzando le stime sui rendimenti dei mercati finanziari e le principali metriche di valutazione dei rischi: Var, stress test, probabilità di perdite su diversi orizzonti temporali, analisi degli scenari di coda.

Ottimizzazioni dell’asset allocation

Attraverso modelli proprietari, Prometeia Advisor SIM propone interventi sull’impostazione strategica di portafoglio, finalizzati a migliorarne l’efficienza allocativa, aumentando la probabilità di raggiungere gli obiettivi.

Aggiornamento delle dinamiche macroeconomiche e del loro impatto sull’attivo

Prometeia Advisor Sim stima i rendimenti e le volatilità sui principali mercati finanziari e valuta la performance in termini di rischio/rendimento del portafoglio.

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