Affianchiamo banche e centri servizi nel disegno e nell’attivazione di sistemi di misurazione dei rischi di mercato, con sistemi proprietari quali ALMPro System™ o di altri fornitori. In Prometeia uniamo una lunga esperienza nel Risk Management all’attenzione all’innovazione finanziaria per la gestione e in particolare il pricing di prodotti finanziari complessi, alle metodologie più accurate per la corretta stima dei rischi ma anche agli aspetti organizzativi, per fornire risultati solidi e subito utilizzabili nei processi decisionali da parte del top management.

I nostri clienti hanno così la possibilità di avviare, grazie al supporto di consulenti altamente qualificati ed esperti, il percorso di validazione del modello interno per la valutazione del rischio di mercato da parte dell’Organo di Vigilanza, con immediati vantaggi in termini di capitale di vigilanza, visibilità e immagine presso analisti e agenzie di rating. In Prometeia abbiamo maturato, già dalla diffusione nei primi anni ’90 dei modelli per il calcolo del Value at Risk, competenze ed esperienze nel settore e sviluppato soluzioni applicative e organizzative per rispondere alle esigenze di misurazione, controllo e gestione dei rischi di mercato.

Affianchiamo i clienti in tutte le fasi del processo di gestione del rischio di mercato:

• disegno architettura informativa ed eventuale integrazione con procedure di front e back office;
• formazione metodologica relativa a modelli parametrici e simulativi con approfondimenti sulle tematiche del pricing;
• parametrizzazione e definizione di report efficaci e incisivi per esigenze operative e direzionali;
• evoluzione organizzativa delle funzioni e dei processi connessi all’attività di intermediazione e di gestione dei rischi, con particolare attenzione al Regolamento Rischi;
• supporto alla validazione del modello interno da parte dell’Organo di Vigilanza.

Sviluppiamo soluzioni applicative dedicate nell’ambito della suite ALMPro System™:

• modulo di analisi VaR varianza covarianza;
• modulo di analisi VaR simulazione storica;
• modulo Backtesting.

Mettiamo inoltre a disposizione RISKSize, il servizio che fornisce quotidianamente informazioni finanziarie a supporto dell’attività di Risk Management.

ALMPro System™

ALMPro System™ può essere facilmente adattato alle esigenze del cliente grazie alla sua struttura modulare; i moduli che lo compongono sono attivabili autonomamente, ma condividono un unico datawarehouse finanziario a garanzia dell’integrità e della coerenza dei dati utilizzati nelle diverse analisi.

I moduli che compongono ALMPro System™ sono Statica, Simulazione, Fixing, TIT ex-ante / Pricing credit risk adjusted, TIT ex-post, Datamart, Hedge Accounting , Repricing Gap & Sensitivity Analysis, ALM Profitability, Behavioral analysis (Prepayment, Poste a Vista), VaR varianza-covarianza, VaR Simulazione Storica, Backtesting. Sono in corso di sviluppo i moduli Risk Weighted Analysis (simulazione dei requisiti patrimoniali di vigilanza, a fronte del rischio di credito, attuali e prospettici) e Liquidity Risk Analysis (“Going concern “/ Stress test analysis relative sia alla misurazione del rischio di liquidità operativa, sia del rischio di liquidità strutturale).

L’avanzata tecnologia del sistema consente, grazie alla struttura multilayer e client/server distribuita, efficienza e alte prestazioni nelle fasi di calcolo e, attraverso un’interfaccia utente semplice, offre strumenti di navigazione dei dati e di generazione della reportistica estremamente flessibili ed efficaci.