Software&Prodotti

Pillar 1 Credit Risk

Prometeia propone come parte integrante della Suite ERMAS una soluzione per il credit risk dei portafogli. L’analisi del credit risk dei portafogli prevede i requisiti minimi di capitale a copertura del rischio di credito e del calcolo del capitale economico. L’analisi del capitale regolamentare permette di calcolare e gestire i requisiti minimi di capitale previsti dall’Accordo di Basilea a copertura del credit risk, adottando approcci standardizzati o IRB, utilizzando configurazioni flessibili per la compliance con le disposizioni normative locali. La soluzione ERMAS garantisce un’attenta valutazione del credit risk mediante analisi di scenari e avanzate tecniche Monte Carlo ottimizzate. Funge inoltre da potente strumento di gestione per il calcolo dei requisiti minimi di capitale relativi al credit risk, mediante l’applicazione degli approcci previsti dall’Accordo di Basilea

 

Pillar 2 Internal Credit Risk&Concentration Risk

Prometeia propone come parte integrante della Suite ERMAS una soluzione per il credit risk dei portafogli. L’analisi del credit risk dei portafogli prevede i requisiti minimi di capitale a copertura del rischio di credito e del calcolo del capitale economico. L’analisi del capitale economico consente la gestione produttiva del portafoglio crediti, semplificando la quantificazione della perdita attesa e il controllo del capitale di rischio. Il calcolo del rischio di credito interno, le funzioni di stress test e il capital planning contribuiscono allo sviluppo del processo Pilastro 2. La nostra soluzione garantisce un’attenta valutazione del credit risk mediante analisi di scenari e avanzate tecniche Monte Carlo ottimizzate. Funge da potente modello di valutazione per il calcolo del capitale economico del portafoglio crediti

 

Pillar 1&2 Traded Market Risk

Prometeia propone una soluzione qualificata per la gestione del market risk, che supporta il calcolo dei requisiti di capitale Pilastro 1 e Pilastro 2 secondo l’approccio Basilea in conformità con gli orientamenti normativi locali. Il metodo standardizzato di calcolo del requisito patrimoniale relativo al rischio di mercato si basa su un approccio “a blocchi”, che tiene conto di tutti i rischi associati alle attività bancarie. Per i clienti che desiderano implementare i modelli interni, la Suite integrata di Prometeia permette di effettuare analisi del rischio di mercato a livello di banca e portafoglio, che coprono un’ampia gamma di strumenti e un set di metodologie completo.

Tra i punti di forza della soluzione figurano:

  1. Interfaccia interattiva per l’individuazione di singole operazioni e pool di operazioni su cui calcolare le misure del rischio
  2. Configurazione flessibile del sistema, che supporta analisi multidimensionali e funzionalità drill-down
  3. Sistema di reporting originario, completamente definibile dall’utente in termini di struttura e layout, con strumenti integrati per l’aggregazione e la scomposizione delle misure del rischio (CVaR, VaR, esposizione ai fattori di rischio)
  4. Accesso aperto al database, facile connessione agli strumenti di reporting esterno, totale compatibilità Excel in un ambiente di dati intuitivo
 

Pillar 2 Interest Rate Risk Banking Book

Oltre a una copertura unica di diverse classi di attività e passività, La Suite ERMAS offre un’ampia gamma di funzionalità di modellazione per depositi a vista, prestiti rimborsabili anticipatamente, pipeline di prestiti ipotecari, linee di credito revolving e poste fuori bilancio. Ricorrendo a tali strumenti, le banche sono in grado di integrare agevolmente nel sistema le proprie ipotesi comportamentali e di beneficiare dei modelli econometrici predefiniti di Prometeia. Offriamo consulenza specialistica per la calibrazione dei parametri e l’adattamento dei framework metodologici a seconda delle specifiche esigenze dei clienti e dei dati empirici disponibili in seno alla banca. I Key Risk Indicators sono formulati in un’ottica di utili e valore economico, supportati dalla completa elaborazione delle regole di pricing, delle opzionalità integrate e delle complesse strutture finanziarie. Per soddisfare le esigenze dei responsabili delle funzioni Treasury, Risk e Asset Liability in termini di analisi possono essere facilmente prodotti, utilizzando interfacce utente grafiche, report standard e totalmente personalizzati

 

Regulatory Liquidity Standards

ERMAS offre una gamma completa di funzionalità per il calcolo delle metriche di liquidità previste dalle normative nazionali e sovranazionali. Siamo costantemente aggiornati sui quadri normativi di 20 diversi Paesi, con un focus particolare sulla regione EMEA, per offrire ai nostri clienti l’approccio migliore e più efficace in termini di compliance al rischio di liquidità.

La nostra soluzione è estremamente flessibile e di facile utilizzo e consente agli utenti di produrre report di gruppo o individuali conformi ai modelli regolamentari e al formato predefinito previsto dalle autorità:

  1. Coefficienti Basilea III e relativi requisiti di reporting: LCR, NSFR e altre metriche di monitoraggio
  2. Relazioni regolamentari sul Liquidity Risk conformi ai modelli EBA/ECB
  3. Modelli di reporting locali per oltre 20 Paesi diversi
  4. Dati e documentazione a supporto degli Internal Liquidity Adequacy Assessment Processes (ILAAP)

I sofisticati algoritmi finanziari e la straordinaria adattabilità delle applicazioni ERMAS consentono alla banca di gestire il liquidity risk dal massimo livello di aggregazione fino ai minimi dettagli di un’operazione. L’engine del rischio di liquidità totalmente integrato produce analisi di liquidità manageriali e regolamentari che derivano da un’unica fonte di dati. Nel modulo è possibile incorporare modelli sviluppati internamente per l’analisi gestionale, come i modelli comportamentali per depositi a vista, rimborsi anticipati dei prestiti e linee di credito committed. Un solido engine di stress test integra le sue funzionalità, per garantire la totale comprensione di come il rischio di liquidità varia a seconda dei diversi scenari di mercato e di banca

 

Forecasting Ratios&Funding Plan

Prometeia offre una soluzione completa per la previsione del profilo di liquidity risk della banca in una serie di diversi scenari, sulla base della continuità operativa e di ipotesi di stress regolamentari.

Le funzionalità del Modulo Interactive Dynamic Simulation della Suite ERMAS consentono di supportare il processo di fund planning con una serie di modalità diverse:

  1. Previsione del run-off e dei volumi di finanziamento dinamici, con la possibilità di modificare in maniera interattiva le strategie di business in un’ottica diversa per ciascuna analisi
  2. Proiezione degli indicatori di risk liquidity futuri (LCR e NSFR) secondo i criteri normativi complementari (Basilea III, CRR, normative locali)
    1. Simulazione automatica degli indicatori di liquidity risk sulla base di una proiezione statistica delle poste di bilancio
    2. Riconciliazione implicita di LCR e NSFR con modelli regolamentari standard
    3. Calcolo integrato dei driver regolamentari di liquidità (ad esempio, depositi stabili contro depositi non stabili, classificazione di liquidity buffer) che possono essere facilmente modificati dagli utenti per valutare l’impatto delle diverse ipotesi sui coefficienti prospettici
    4. Strumenti specifici per la gestione di strategie di finanziamento complesse (ad esempio, covered bond/programmi ABS)
  3. Analisi delle dinamiche dei costi di finanziamento, tenendo conto del trend degli spread sovrani, delle ipotesi di pass‐through, dei mark-up e dei mark-down attesi, conseguenti all’evoluzione degli spread del credito (PD/LDG)

Il modulo consente anche di procedere all’analisi degli impatti del mercato e del credito al fine di individuare potenziali effetti “a spirale” e valutare possibili azioni di mitigazione

 

Hedge Accounting

Il Modulo Hedge Accounting della Suite ERMAS® è pensato per far fronte alle pressanti complessità degli schemi IFRS: garantisce una facile implementazione del processo di Hedge Accounting e la piena conformità con le best practice del settore. ERMAS offre una soluzione totalmente adattabile, completa e di facile utilizzo che soddisfa tutte le esigenze in termini di Hedge Accounting, dalla selezione degli elementi qualificabili per la copertura, passando per la definizione delle strategie di copertura ottimali, per arrivare all’esecuzione dei test di efficacia. Il Modulo Hedge Accounting propone metodologie avanzate per il pricing, il risk modelling, i calcoli del fair value e il reporting normativo. Tratta tutte le dinamiche di copertura dei tassi d’interesse e di cambio conformemente ai principi IAS39 e IFRS9. Con questo modulo, le banche sono in grado di gestire le operazioni di copertura relative a elementi specifici o a portafogli di attività e/o passività. Sono state quindi messe a punto apposite funzionalità per la copertura specifica e generica. Una funzionalità “optimal fit” consente di definire automaticamente la percentuale di copertura target, in modo da massimizzare l’efficacia del test di copertura. Per la gestione dei due framework Hedge Accounting supportati dalla nostra soluzione, copertura del fair value e del cash flow, si tiene conto anche delle dinamiche comportamentali

 

Collateral Management

Il mercato dei Covered Bond è in costante crescita grazie alle recenti politiche europee in materia di coefficienti di liquidità. In questo contesto, le banche necessitano di maggiore automatizzazione per la gestione degli attuali programmi, nonché di assistenza nel consolidamento delle metodologie e dei processi di governance finalizzati a una gestione integrata dei rischi associati a tali prodotti.

Il Modulo Collateral Monitoring permette alle banche di gestire i test obbligatori e delle agenzie di rating relativi al pool garantito e le operazioni di replenishment finalizzate alla modifica del riacquisto di attività o all’integrazione con altre nuove. Le banche possono trarre vantaggio dal nostro modulo per:

  1. Individuare le attività ammissibili secondo i criteri normativi e specifici del Programma CB
  2. Selezionare il portafoglio iniziale, oggetto della prima vendita, a una Società veicolo
  3. Supportare i requisiti obbligatori e l’Asset Coverage Test previsti dalle Agenzie di rating per le operazioni CB
  4. Definire le strategie di copertura e simulare la componente di copertura generata dal pool di asset
  5. Simulare l’impatto sui test risultante dal replenishment attraverso un’analisi what-if sui portafogli di attività potenzialmente trasferibili