Financial Pricing Engineering

La crisi economica degli ultimi anni ha imposto una variazione nei paradigmi dell’ingegneria finanziaria, che ha generato a sua volta una forte innovazione metodologica per le attività di financial pricing engeneering.

Mentre da un lato si è assistito ad un netto ridimensionamento della grande varietà di tipologie di prodotti strutturati presenti sul mercato, dall’altro si è andata sempre più concretizzando l’attenzione delle istituzioni finanziarie e degli organismi di controllo sulle componenti di rischio credito/controparte, che influiscono nella determinazione del fair-value degli strumenti finanziari.

Le competenze specialistiche di Prometeia, unite all'esperienza consolidata nella gestione del rischio e della consulenza finanziaria, rappresentano il fattore critico di successo per rispondere alle esigenze gestionali di banche e investitori istituzionali, nonché ai requisiti normativi legati alle recenti disposizioni in tema di calcolo del fair value degli strumenti finanziari.

Ad oggi le librerie finanziarie di Prometeia sono implementazioni proprietarie che coprono la quasi totalità dei modelli di pricing considerati “best-practice” di mercato. Le metodologie numeriche sono certamente stato dell’arte e si avvalgono di strumenti di calcolo distribuito e concorrente, nonché di algoritmi di calcolo avanzati. L’utilizzo di metodi simulativi relativi ai principali fattori di rischio, trova applicazione sempre più ampia anche nell’ambito dei processi top down interni di determinazione dell’adeguatezza del capitale (ICAAP/SREP) e di stress testing per la proiezione dei risultati economici e del capitale a rischio in ottica pluriennale