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Supporto agli Stress Test EBA per sei tra le principali banche italiane

La European Banking Authority ha previsto nel 2014 l’avvio di un’attività di stress test volta a valutare la resilienza delle principali banche dell’UE in condizioni di scenari avversi; tale esercizio è stato eseguito stressando l’intero portafoglio in essere della banca su un orizzonte temporale triennale attraverso scenari definiti su condizioni normali del ciclo economico e in condizioni macroeconomiche sfavorevoli.

In tale contesto Prometeia ha supportato sei tra i principali istituti finanziari italiani nello svolgimento delle prove di stress richieste dall’EBA in ambito di rischio di credito e di cost of funding and interest income.

  1. Rischio di credito. Il nostro supporto ha visto sia il coinvolgimento di competenze in ambito advisory/models, per definire i parametri di rischio da usare per l’esercizio di stress, sia nell’utilizzo dei Moduli Credit Risk della Suite ERMAS®, per un’accurata valutazione delle dinamiche di portafoglio.
  2. Cost of funding and interest income. Il nostro supporto ha visto sia il coinvolgimento di competenze in ambito risk management, pianificazione e controllo per definire i parametri da utilizzare nella simulazione per l’esercizio di stress, sia nell’utilizzo del modulo di simulazione della Suite ERMAS® per la proiezione della redditività futura della banca rispetto agli scenari definiti dall’EBA nel documento metodologico
 

Reporting regolamentare per una primaria banca della Turchia

Prometeia ha supportato una banca turca nel calcolo dei requisiti minimi patrimoniali, dello stress testing e del reporting regolamentare. Il progetto ha richiesto l'implementazione della soluzione Credit Risk ERMAS®, che viene utilizzata per il calcolo delle misure di RWA per tutti i segmenti e in tutte le tipologie di prodotti di investimento della banca. Il sistema crea automaticamente la reportistica di monitoraggio gestionale e il reporting regolamentare secondo standard interni alla banca e i requisiti imposti dalle Banche Centrali. L'attivazione del sistema ha portato all'automazione dei processi di compliance normativa e di monitoraggio, passando da un processo manuale di reporting basato su Excel, soggetto ad errori e a rischi operativi, ad un processo snello, elettronico ed efficiente. Altro beneficio è stato anche il rispetto dei requisiti di reporting BCBS 239

 

Pre-validazione IRB della filiale russa di una delle maggiori banche UE

Facendo leva sulla sua vasta esperienza e conoscenza dei temi legati al Sistema IRB nell’area rischio di credito, Prometeia ha supportato il Regolatore nella pre-validazione del Sistema IRB Foundation della filiale locale di una delle maggiori banche europee per i portafogli Corporate e Specialized Lending. Prometeia è stata responsabile della gestione dell’intero progetto: dalle attività di project management all'esecuzione delle attività operative relative a tutti gli aspetti da esaminare in relazione alla regolamentazione locale e alle più importanti regolamentazioni europee, nello specifico governance e processi, modelli di rating per i portafogli Corporate, Large Corporate e Specialized Lending, infrastruttura IT e procedure di controllo della qualità dei dati. L’output del progetto è stato rappresentato da un report di valutazione globale che include una serie di raccomandazioni volte ad allineare il Sistema IRB della banca rispetto ai requisiti regolamentari, per procedere alla successiva validazione

 

Gap Analysis IRB e Processo Interno di Determinazione ICAAP

Facendo leva sulla sua vasta esperienza e conoscenza dei temi legati al Sistema IRB e al framework ICAAP, Prometeia ha supportato una delle maggiori banche russe nell’analisi dei gap del Sistema IRB e del framework ICAAP per valutare l’aderenza alle regolamentazioni locali. In particolare, il progetto mirava ad analizzare la conformità dei documenti della banca rispetto ai requisiti regolamentari e a valutare la conformità del Sistema IRB e del framework ICAAP dal punto di vista della governance e dei processi. Le analisi sono state condotte sia a livello di singola banca che a livello consolidato, essendo parte di uno dei maggiori gruppi bancari russi. L’output del progetto è rappresentato da un report dettagliato di valutazione comprendente una serie di raccomandazioni volte ad allineare il Sistema IRB e il framework ICAAP della banca con i requisiti regolamentari e con le best practice nel mercato europeo e da una serie di linee guida da utilizzare nella redazione della documentazione che risulta mancante o non in linea rispetto alle prescrizioni regolamentari

 

Esperienze consolidate nell’ambito della liquidità regolamentare

Negli ultimi anni, Prometeia ha supportato più di 30 banche italiane ed estere, tra cui diversi gruppi primari, nello sviluppo delle politiche e delle procedure di gestione del rischio di liquidità e nell’implementazione degli indicatori di liquidità Basilea III secondo la normativa internazionale e nazionale (BCBS, Atto Delegato, normativa svizzera, russa e turca). Prometeia ha anche fornito servizi di consulenza specifici per l'interpretazione della normativa e l'individuazione di nuovi concetti normativi (ad esempio la classificazione dei prodotti di funding stabili e meno stabili; la segmentazione del liquidity buffer). Recentemente Prometeia ha supportato i propri clienti anche nella produzione dei report richiesti dalla BCE nell’ambito dello Short Term Exercise e per l'attuazione dei nuovi processi di Internal Liquidity Adequacy Assessment (ILAAP) richiesti dall'EBA e dalla BCE