Software&Prodotti

Credit Origination

L’Electronic Credit Application (ECAPro™) è finalizzata a supportare un approccio aggiustato per il rischio per l’erogazione del credito a seconda del contesto bancario. La soluzione ECAPro™ proposta da Prometeia è una piattaforma software integrata basata su workflow, arricchita con analisi dei rischi all’avanguardia, che consente ai credit officer di migliorare la qualità creditizia dei portafogli e di controllare in modo strutturato tutto il processo di credit origination per tutte le categorie di prestito con un approccio trasparente, flessibile ed efficace. Con ECAPro™ il processo di concessione del credito della banca viene arricchito con strumenti risk sensitive, che aumentano la qualità dei portafogli e traghettano il processo di decision making verso un approccio risk-based. La piattaforma è integrata con l’engine di rating di Prometeia (RatingPro™), il Credit Repository di Prometeia e i modelli di pricing risk adjusted: un ambiente modulare che garantisce sistemi di rating avanzati, modelli di dati innovativi e strumenti di monitoraggio del credito in linea con i requisiti IRB di Basilea

 

Rating Attribution

L’engine RatingPro™ è integrato con il Credit Repository e l’ECAPro™ di Prometeia: consentono di procedere automaticamente sia alla valutazione dei clienti già presenti nel database che di nuovi clienti in fase di presentazione di una domanda di credito. L’applicazione del rating avviene attraverso un processo automatico avviato in base a dati specifici, o altri eventi, indicati dall’utente. Il RatingPro™ include i modelli di rating DefaultGrade di Prometeia, che possono essere utilizzati dalle banche che non dispongono di modelli di rating interni per il calcolo delle stime IRB. Il DefaultGrade applica diversi modelli di rating individuati sulla base delle dimensioni della società e differenziati per numero, tipo e impatto delle variabili utilizzate. I rating vengono assegnati mediante un modello integrato, realizzato sulla base di modelli finanziari, comportamentali e qualitativi distinti. Il peso di ciascun modello varia a seconda delle dimensioni della società. Il PD viene applicato dopo il rating e può essere facilmente calibrato per rispondere alle specificità del mercato. Le performance integrate del modello per la previsione dei default, testate in diversi paesi, sono in linea con le best practice di mercato in tutti i settori industriali

 

Credit Monitoring

Il Credit Repository di Prometeia è l'archivio dei dati relativi al rischio di credito all’avanguardia che supporta il reporting integrato e la messa a punto di modelli di rating, oltre a rendere possibile la gestione di tutte le informazioni necessarie per il calcolo, la verifica e il monitoraggio dei rischi associati al portafoglio crediti. I dati processati possono essere utilizzati a supporto non solo dei metodi di stima e della conseguente applicazione dei modelli di rating, ma anche dei report di vigilanza e di quelli conformi ai requisiti di Basilea, della fornitura di modelli di portafoglio e dell’attivazione ICAAP, in relazione al rischio di credito e di concentrazione. Il sistema offre alla banca potenti strumenti per la definizione, il caricamento, la verifica, l’archiviazione e la sincronizzazione dei dati, nonché per l’esecuzione di controlli qualità e la generazione di report. Il Credit Repository è integrato nella Suite di prodotto utilizzata per la gestione del rischio di credito e interagisce automaticamente con il RatingPro per l’applicazione dei rating. Il Credit Repository di Prometeia permette di strutturare e alimentare tutti i database rilevanti per un credit reporting regolamentare e manageriale integrato, lo sviluppo di modelli PD, EAD e LGD e l’integrazione con i moduli Regulatory & Economic Capital e RatingPro. Il Credit Repository DBMS si basa sul modello di dati relazionali associati al rischio di credito di Prometeia, integrato nei protocolli originari di scambio dati all’interno dell’ambiente ERMAS®

 

Early Warnings

L’incremento dei crediti non performing, lamentato dalla maggior parte delle organizzazioni e che si prevede continuerà ad avere un impatto negativo a livello mondiale, richiede l’implementazione di un efficace sistema di gestione delle morosità. La soluzione Early Warning System di Prometeia permette di procedere alla correzione degli eventi anomali sin dalle prime fasi. L’EWSPro è una piattaforma software totalmente customizzabile, che mette a disposizione dei credit manager un potente engine per il monitoraggio del proprio portafoglio. Consente alle banche di rilevare tempestivamente le situazioni difficili e di implementare piani di recupero concreti ed efficaci. L’adozione dell’analisi dei rischi all’avanguardia di Prometeia migliora la qualità creditizia dei portafogli attraverso strategie efficaci e flessibili. I credit manager possono stabilire delle priorità e implementare piani di azione, tutelando il rapporto con i clienti nelle primissime fasi e accelerando il processo di recupero per i clienti più critici