Software&Prodotti

Regulatory Capital Analysis

La nostra soluzione di Regulatory Capital Analysis offre uno strumento di gestione da utilizzare per il calcolo dei requisiti minimi di capitale relativi al rischio di credito, rifacendosi agli approcci previsti dall’Accordo di Basilea. Le diverse tipologie di stress test sono applicate in modo coerente unitamente a quelle definite dalle autorità di regolamentazione. L’analisi degli scenari semplifica la valutazione dei requisiti attesi nei diversi scenari di crescita. Il calcolo è parametrico e gli utenti possono adattarlo rapidamente ai cambiamenti normativi o ad altre esigenze specifiche. Attraverso i processi di calcolo parallelo è possibile eseguire test direttamente nel sistema, così da valutare gli effetti delle analisi what-if indipendentemente dai requisiti ICCAP. Il calcolo può anche essere eseguito a prescindere dai termini di legge. Queste due caratteristiche permettono di utilizzare il sistema come uno strumento efficace per il monitoraggio dei requisiti di capitale del portafoglio crediti. Arricchendo le informazioni patrimoniali in input, ai dati di rischio è possibile combinare quelli reddituali per supportare le procedure di politica creditizia

 

Economic Capital Analysis

Prometeia offre un potente modello di valutazione, che calcola il capitale economico del portafoglio crediti. L’analisi del capitale economico consente la gestione produttiva del portafoglio crediti, semplificando la quantificazione della perdita attesa e il controllo del capitale di rischio. Il calcolo del rischio di credito interno, le funzionalità di stress test e il capital planning contribuiscono allo sviluppo del processo relativo al Pilastro 2. Il sistema ottiene la distribuzione delle perdite e calcola quelle attese e inattese, suddividendole in concentrazione di clienti e quote di rischio geo-settoriale. Per la valutazione del rischio sistematico, è prevista la matrice del tasso di correlazione di default mantenuto da Prometeia. I calcoli prodotti dall’analisi vengono integrati con il capitale regolamentare e rientrano in un framework di stress test e in un’ottica di calcolo comune, supportando le procedure ICAAP per le banche di prima classe. L’estensione della misurazione del capitale economico alle procedure relative alla politica del credito consente l’ottimizzazione del portafoglio anche in termini di distribuzione tra settori. Il capitale calcolato viene allocato sui singoli rapporti attraverso la metodologia proprietaria di Prometeia, favorendo l’assorbimento del capitale secondo tutte le possibili prospettive di gestione e incrementando così le potenzialità del sistema di monitoraggio del rischio di credito

 

Rating Engine

Come parte integrante della propria soluzione software di gestione del credito, Prometeia offre un engine di applicazione del rating, RatingPro™, che copre tutti i segmenti di clientela e tutti i prodotti di credito, stimandone la PD e determinandone la classe di rating, per valutare le richieste di finanziamento e per un costante monitoraggio dei prestiti. L’implementazione base dell’applicazione di rating può seguire le specifiche dei modelli DefaultGrade, oppure quelle dei modelli di rating forniti dall’utente, essendo i parametri facilmente customizzabili per rispondere alle esigenze del cliente e delle Banche Centrali. I modelli di rating DefaultGrade di Prometeia possono essere utilizzati per banche che non dispongono di modelli di rating interni per il calcolo delle stime IRB. Il DefaultGrade si articola in diversi modelli di rating individuati sulla base delle dimensioni della società e differenziati per numero, tipo e impatto delle variabili utilizzate

 

Full Fair Value

Il Full Fair Value (FFV) è un framework integrato per la valutazione semplice ed efficace del fair value dei portafogli di prodotti finanziari. L’obiettivo primario dell’engine Full Fair Value è calcolare il FFV del set di operazioni in esecuzione nell’ottica regolamentare e dei principi contabili internazionali. Il calcolo tiene conto delle caratteristiche specifiche delle operazioni in esecuzione, come ad esempio la tipologia di prodotto, il profilo di payoff, la revisione dei tassi d’interesse, la classe di rating e il collateral. Il nostro Modulo Full Fair Value, parte integrante della Suite ERMAS®, calcola il FFV rifacendosi al valore attuale dei cash flow futuri, che sono determinati integrando diversi fattori di rischio (PD, LGD e curve di tassi d’interesse). Il calcolo del Full Fair Value tiene conto di: rischi di mercato e liquidità, costi delle opzioni, rischi di credito, costi operativi e costi di transazione. La nostra è una soluzione basata su analisi solide e flessibili in cui la gestione finanziaria si coniuga alla gestione dei rischi, permettendo di operare un confronto tra approcci metodologici alternativi per la stima del Full Fair Value e di far fronte alla sfida a livello di mark-to-model

 

Credit Pricing

La soluzione PricingPro™ di Prometeia, integrata nella Suite ERMAS®, garantisce un framework per supportare e gestire il processo decisionale relativo al pricing e potenziare la performance bancaria. Il sistema coniuga le caratteristiche tipiche del fund transfer pricing con tutti i principali elementi creditizi, operativi e regolamentari per migliorare l’efficacia del pricing del credito. L’obiettivo finale è il calcolo dello spread del credito necessario per il trasferimento dei rischi risultanti dalle perdite attese e la compensazione delle perdite inattese. Il calcolo tiene conto delle specifiche caratteristiche finanziarie del prodotto analizzato e utilizza una curva di attualizzazione aggiustata per il rischio di credito, determinandone il valore corrente. Il sistema può formulare spread diversi a diversi livelli, come la classe di rating, la tipologia di prodotto, la scadenza, il collateral e la rifissazione dei tassi d’interesse. Il PricingPro™ è in grado di supportare il processo decisionale strategico e di ottimizzare la performance finanziaria della banca.

Il Pricing risk adjusted viene calcolato rifacendosi al valore attuale dei cash flow futuri, che sono determinati integrando diversi fattori di rischio (PD, LGD e curve dei tassi d’interesse). Il calcolo del Pricing risk adjusted tiene conto di: rischi di mercato e di liquidità, costi delle opzioni, rischi di credito, costi operativi, costi di transazione e rendimento del capitale investito. A diversificare la soluzione di Pricing risk adjusted è l’approccio integrato di un potente engine messo a punto per supportare il processo di decision making bancario nel suo complesso