I nostri servizi

MODELS&METHODOLOGIES

Prometeia supporta i suoi clienti nella misurazione e nell’analisi della rischiosità del portafoglio crediti, con particolare attenzione sulla quantificazione della perdita attesa/inattesa e sul requisito patrimoniale. Tutto ciò attraverso lo sviluppo di modelli quantitativi di misurazione del rischio di credito per tutti i sotto-portafogli, sia sul portafoglio attuale che in ottica di stress test e di planning. Integrando l’analisi con modelli di misurazione del pricing applicato e “fair”, sviluppiamo modelli di misurazione del rischio/rendimento dei cluster di portafoglio per definire le azioni di ricomposizione, di repricing e di contenimento del rischio per ottimizzare il rendimento-rischio del portafoglio

ADVISORY

Le decisioni creditizie richiedono una sempre maggiore predittività ed efficacia dei contenuti informativi sottostanti. Prometeia propone soluzioni strutturate di analisi di rischio basate su risk engine proprietari (RatingPro™), in grado di ingegnerizzare modelli con livelli di complessità totalmente scalabili. Le alimentazioni dati del risk engine e la storicizzazione degli output sono garantite da un ambiente dati evoluto (CreditMart™) già strutturato in ottica-risk based, completamente parametrizzabile ed auditabile. La Suite ERMAS® propone un ambiente flessibile per analisi di portafoglio in chiave storica e prospettica, su molteplici scenari e per finalità di ricomposizione di portafoglio (strategie creditizie) basate su metriche rischio-rendimento. La Suite include anche moduli verticali per il calcolo di grandezze specifiche quali il Capitale regolamentare secondo i diversi approcci Basilea II, il Full Fair Value e il Pricing Risk Adjusted (PricingPro™)

  1. DATA ANALYSIS SERVICE
  2. KNOWLEDGE TRAINING