Software&Prodotti

Fund Transfer Pricing

La soluzione FTP ERMAS® è finalizzata a garantire la massima trasparenza e correttezza, nonché una metodologia coerente in seno a tutta l’organizzazione bancaria. In questo modo, trasferendo l’Interest Risk, il Liquidity Risk e gli altri rischi ai soggetti che li gestiscono attivamente, le unità operative possono focalizzarsi sul proprio obiettivo finale: la massimizzazione dei rendimenti aggiustati per il rischio. Il nostro approccio FTP è finalizzato alla combinazione di una rigorosa applicazione delle regole finanziarie, di un’assoluta granularità nell’elaborazione dei dati e nella generazione di output e di una grande flessibilità nella gestione dell’applicazione FTP.

Per agevolare il calcolo dei costi di trasferimento interni e del pricing risk adjusted dei nuovi prodotti commerciali sono stati messi a punto tre strumenti interconnessi:

  1. Il sottomodulo Internal Transfer Rate esegue il calcolo dei tassi FTP, a livello di transazione, per il business esistente, a supporto dell’analisi di redditività per prodotto, cliente, unità operative e in altre ottiche gestionali
  2. Il sottomodulo Interest and Liquidity Pricing esegue il calcolo del FTP per nuove ipotetiche operazioni di business, secondo una serie di tipologie standard di prodotti/strumenti definita dalla banca

Il sottomodulo Credit Pricing integra il calcolo FTP con il costo della perdita su crediti sia attesa che inattesa

 

Interactive Integrated Balance Sheet Simulation

Il Modulo Dynamic Simulation ERMAS® integra le analisi silo-based dei singoli fattori di rischio con uno strumento di previsione integrato e interattivo, che consente di modellare l’interrelazione tra scenari di mercato, nuove strategie di business e parametri di credit risk (PD e LGD). Affidandosi alle sue funzionalità di simulazione integrate, gli utenti possono valutare i rischi e i rendimenti della banca in una serie di diversi scenari, applicando ipotesi di stress correlate al mercato o specifiche della banca. Rispetto ad applicazioni simili proposte da altri fornitori, la nostra soluzione è unica nel garantire la generazione in tempo reale, interattiva e su richiesta di simulazioni basate su diversi scenari, fondata su una tecnologia di elaborazione “in memory”

 

Alm Profitability

La Suite ERMAS® offre un modulo integrato e altamente flessibile, specificamente dedicato all’analisi di redditività del Treasury / ALM book. Rispetto ai sistemi MIS (Management Information System) più tradizionali, la nostra soluzione propone una visione completa e finanziariamente coerente della redditività della funzione Treasury, che si rifà a una sofisticata combinazione di metriche basate sul principio della competenza e del mark-to-market. Di fatto, se la misurazione del Fair Value fornisce una valutazione prospettica degli utili generati dalle strategie ALM a lungo termine, l’analisi basata sul principio della competenza previene l’aumento della volatilità inattesa dei rendimenti correnti. I responsabili della funzione ALM possono affidarsi allo strumento ALM ERMAS® per simulare gli effetti delle strategie di copertura alternative sul margine di interesse della banca e monitorare il risultato delle proprie azioni utilizzando il modulo ALM Profitability

 

Performance Management

Uno dei principali vantaggi di questo modulo è la sua capacità di ottimizzare attività operative normalmente dispendiose in termini di tempo attraverso una presentazione centralizzata della reportistica relativa a dati e analisi. La soluzione proposta da Prometeia assiste le banche nei processi decisionali e operativi strategici, fornendo indicatori che determinano cambiamenti nella gestione dell’assunzione di rischi. Con un approccio bottom up, la nostra soluzione permette alle banche di disaggregare gli obiettivi finanziari in obiettivi operativi. Questo consente un controllo preciso, nonché un intervento continuo e puntuale in caso di deviazione, attraverso il monitoraggio della redditività da diverse prospettive (ad esempio, paese, entità giuridiche, unità operative, prodotti), conservando al tempo stesso la possibilità di disaggregare i risultati al livello più granulare e simulare l’effetto delle “potenziali campagne di marketing” nei risultati previsti. In quanto parte della Suite integrata, il modulo MIS coniuga e sfrutta le ampie funzionalità specialistiche offerte dalle altre componenti della Suite, in particolare i moduli FTP, NII Simulation e ALM Profitability